Il portafoglio Sun Tzu è composto da un set di strategie automatiche, generate col software StrategyQuantX, che operano su mercati Forex (cross valutari) con rischio fisso monetario (ogni operazione rischia al massimo un importo predefinito, variabile in base alla strategia). 

Il tipo di operatività delle singole strategie spazia tra trend following, break out e mean reversion.

Il profilo di rischio complessivo del portafoglio è medio/basso.

Questa strategia implementa una strategia di trading basata su una serie di condizioni per aprire posizioni lunghe e corte sul mercato.  Gli indicatori utilizzati per determinare le voci sono la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) e l'indice di movimento direzionale (DMI).

 Se tutte le condizioni sono soddisfatte, i livelli di take profit (obiettivi) e stop loss vengono fissati per la posizione come percentuale del prezzo di entrata.  A sua volta viene utilizzato un trailing stop loss che viene aggiustato ogni volta che il prezzo raggiunge uno degli obiettivi di profitto precedentemente stabiliti.  Quindi, se viene raggiunto il target 1, lo stop loss viene spostato verso il prezzo di entrata, proteggendo il trade.  Se il prezzo raggiunge l'obiettivo 2, lo stop loss viene spostato sull'obiettivo 1, assicurando il profitto e così via.  Questo è molto utile per gestire il rischio e garantire il profitto a diversi livelli di prezzo.

Disclaimer 

Le prestazioni di una strategia o di un portafoglio di trading nel passato non sono garanzia di prottabilità futura. Per quanto la distribuzione del rischio su più strategie possa ridurre l entità e la durata delle perdite che si incasseranno nel corso del tempo (in quanto un periodo di drawdown di una o più strategie può essere compensato del tutto o in parte dalle altre) è comunque inevitabile che prima o poi dei periodi di drawdown si vericheranno. Si sottolinea inoltre che l operatività simulata non è necessariamente rappresentativa delle prestazioni reali poiché esistono una serie di fattori che non sono replicabili in fase di backtest (es. spread, slippage, dierenze di quotazione, ecc.). È tuttavia possibile creare strategie che siano il più possibile robuste alla variabilità di condizioni che dovranno arontare nel mercato reale. 

Descrizione del portafoglio 

Il portafoglio Sun Tzu è composto da diciassette strategie1 automatiche che operano su mercati Forex in H1 con rischio sso monetario2 . Il tipo di operatività delle singole strategie spazia tra trend following, break out e mean reversion, con ordini che possono essere di tipo stop, limit o a mercato. Tutte le operazioni hanno lo stop loss, che in taluni casi può essere portato a break even oppure spostarsi per trailing stop. La chiusura delle posizioni può inoltre avvenire per take prot, in base a una regola di chiusura specica, per superamento di una durata massima, ed in ogni caso al venerdì sera prima della chiusura dei mercati. La correlazione massima su base mensile delle strategie, che operano su GBPUSD, CADCHF, GBPCAD, EURUSD, USDJPY, EURJPY, AUDCAD, NZDJPY, GBPNZD, CHFJPY, GBPJPY e USDCHF, è inferiore a 0.35. 

Descrizione del metodo di generazione delle strategie 

Le strategie del portafoglio Sun Tzu sono state generate col software StrategyQuantX. Tale software è in grado di creare automaticamente strategie di trading grazie a un processo di ottimizzazione delle regole e dei parametri gestito da un algoritmo genetico. Per evitare il fenomeno della sovraottimizzazione (ossia un adattamento eccessivo ai dati usati in fase generazione che porta la strategia a non funzionare su dai mai visti) la selezione delle strategie avviene solo dopo il superamento di un rigido protocollo di test di robustezza – atto a valutare la sensibilità delle strategie ad una serie di fattori quali spread, slippage, broker, parametri della strategia, ciclicità e volatilità del mercato, ecc. – ed un periodo di forward test in reale che, per la maggior parte delle strategie, è stato superiore ad un anno. Il periodo di validazione su dati non utilizzati né per la generazione né per valutare la robustezza delle strategie parte dal 2019.